블룸버그 SASB 대형주 ESG 논쟁 배제 지수

블룸버그 SASB 대형주 논쟁 종목 배제 지수는 해당 지수의 기반인 모(parent)지수의 구성 종목 가중치를 R-Factor™에 따라 조정한 후, 사회적 물의를 일으킨 기업이나 논쟁적인 무기, 유엔 글로벌 콤팩트(UNGC)를 위반한 사업, 민간용 총기 제조, 연료탄 채굴, 담배 등과 관련된 기업을 추가로 제외합니다.

블룸버그 SASB 미국 대형주 ESG 논쟁배제 셀렉트 지수

블룸버그 SASB 미국 대형주 ESG 논쟁배제 셀렉트 지수는 해당 지수의 기반인 모(parent)지수와 유사한 리스크 및 수익률 특성을 유지하면서 R-Factor™ 익스포저를 극대화하도록 설계되었습니다. 논쟁이 되는 것으로 분류된 회사는 지수의 구성 종목에서 제외됩니다.

지수의 구성 종목 및 포지션 크기는 지수를 구성할 수 있는 적격 종목에서부터 산출됩니다. 특정 포지션 규모, 거래 회전율 및 업종 편차를 제한 조건으로 하여 목표 추적 오차에 내에서 R-Factor™ 익스포저를 극대화하는 최적화 프로세스를 적용하여 결정됩니다.

셀렉트 지수 시리즈는 프라이스 및 토탈 리턴 형태 모두 제공되며, 성장형, 가치형 및 배당 수익률형 등 3가지 스타일 지수로 제공 가능합니다. 블룸버그 SASB 미 대형주 성장형 ESG 셀렉트 지수(논쟁 종목 배제), 블룸버그 SASB 미 대형주 가치형 ESG 셀렉트 지수(논쟁 종목 배제), 블룸버그 SASB 미 대형주 배당수익률형 ESG 셀렉트 지수(논쟁 종목 배제)가 이에 해당됩니다.

블룸버그 로케팰러 US All Cap 멀티 팩터 ESG 향상 지수

블룸버그 로케팰러 US All Cap 멀티 팩터 ESG 향상 지수는 최소한의 추적 오차와 블룸버그 US 3000 지수와 최소한의 차이를 유지하면서 ESG 요소를 향상하는 구성 종목과 낮은 변동성에 대한 익스포저를 추구하는 지수입니다. 논쟁 종목으로 분류된 회사들은 구성 종목에서 제외됩니다.

블룸버그 SASB ESG US 기업채 지수

블룸버그 SASG ESG US 기업체 지수는 채권 투자자들로 하여금 긍정적인 ESG 팩터에 대한 익스포저를 최대한으로 할 수 있도록 합니다. 투자자들은 모(parent)지수의 리스크 특성은 유지하면서 가장 높은 R-Factor™ 스코어를 가진 기업들을 타겟할 수 있습니다.

이 외에도 블룸버그는 추가적인 채권 ESG 지수군을 제공합니다. 블룸버그 바클레이스 MSCI ESG 채권 지수는 포괄적인 ESG 방법론(사회적 책임(SRI), 재생 가능, ESG 가중 지수)을 이용한 지수를 제공합니다. 더불어 기후 및 임패트 투자 관련 투자자들을 위한 그린 본드 지수 패밀리 지수를 제공합니다.

R-Factor™ 스코어의 핵심은 77개 업종 및 17개 규제 제도를 분석하여 재무적으로 중대한 각 ESG 지표의 하위 요인 집합을 식별하는 매핑 알고리즘입니다. 이 방법론은 지속가능성 회계표준위원회(SASB)가 개발한 분석 프레임워크 및 산업별 표준을 기반으로 설계되었습니다.

SASB 프레임워크는 투명성이 높으며 모든 기관 및 개인 투자자에게 공개되어 있습니다. SASB 표준이 개발된 목적은 세계 각국의 기업이 재무적으로 중대한 지속가능성 정보를 식별하고 관리할 수 있게 하고, 그 정보를 일관성 및 신뢰성이 높고 비교 가능한 방식으로 투자자와 소통할 수 있도록 하기 위함입니다.

R-Factor™는 개별 기업 단위에서 ESG의 재무적 중요성에 초점을 맞춘 세계 최초의 ESG 프레임워크입니다.

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스(SSGA)는 전세계 4대 데이터 제공업체로 부터 받은 업계 최고수준의 데이터를 체계적으로 통합하는 새로운 ESG 플랫폼을 구축했습니다. 고객이 방대한 분량의 데이터를 보다 깊이 이해하고 의사결정에 도움이 되는 인사이트를 얻도록 돕기 위해서 수백 건의 지표를 체계적으로 활용하였으며, 이 과정에서 블룸버그 팀의 전문 지식(지속 가능한 투자, 데이터 사이언스, 통계, 정량적 모델링 및 자산 수탁자의 의무 등)을 반영하였습니다.

ESG 스코어 산출을 위한 이 새로운 방식은 모든 측면에서 재무적으로 중대한 지표를 포착함으로써 환경, 인적 자본, 사회적 자본, 비즈니스 모델, 리더십 및 기업 거버넌스 등의 각 측면에서 장기적으로 지속가능한 가치 창출 요인을 구분합니다.

업계 최고 수준의 데이터, SASB의 투명한 지속가능성 프레임워크, 재무적 중대성, 기업 거버넌스 표준 등을 체계적으로 통합하여 각 기업별로 한 가지의 ‘responsibility 팩터'(즉, R-Factor™) 스코어를 산출합니다.

사용자 맞춤 벤치마크

블룸버그가 제공하는 광범위한 ESG 지수 상품군은 투자자의 포트폴리오 요구에 맞게 맞춤화가 가능합니다.

미국 대형주 지수, 미귝 대형주 논쟁 종목 배제 지수, 미국 대형주 논쟁 종목 배제 최적화 지수, 미국 회사채 지수, 미국 회사채 논쟁 종목 배제 지수 및 미국 회사채 논쟁 종목 배제 최적화 지수 등이 포함됩니다.

맞춤형 지수 기능을 제공하는 블룸버그는 ETF를 운용하는 기관에게 맞춤형 지수 솔루션 개발 파트너로 인정 받고 있습니다. 블룸버그의 지수는 전 세계적으로 널리 이용되고 있으며, 지수 구성 종목과 관련된 데이터는 블룸버그 터미널에서 추가 비용 없이 열람하실 수 있습니다.

터미널에서의 열람하는 것 외 다른 방식으로 지수를 사용 시에는 별도 라이선스를 계약하시면 피드 또는 제3자 플랫폼을 통해 전사적으로 지수 데이터를 사용할 수 있습니다.